Технический анализ на Форекс для чайников: пошаговый гайд

Как вычислять быков и медведей на биржевом графике

Лучший брокер

Мой лучший брокер тут

Можно наносить линии тренда на график котировки и вручную. Для этого используются не менее двух последовательных экстремумов одинакового типа (либо максимумы, либо минимумы). Через них проводится прямая, по наклону которой можно судить о текущей тенденции:

  • если прямая понижается, то тренд нисходящий (его основная трендовая линия должна проходить через максимумы, образуя сопротивление);
  • если прямая повышается, то тренд восходящий (его основная трендовая линия должна строиться по минимумам, образуя поддержку);
  • если прямая горизонтальна, то тренд боковой (неважно по каким экстремумам построена его линию).

Добавление линии тренда на график

Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:

  1. Построим на основе таблицы график. Выделим диапазон – перейдем на вкладку «Вставка». Из предложенных типов диаграмм выберем простой график. По горизонтали – год, по вертикали – цена.
  2. Щелкаем правой кнопкой мыши по самому графику. Нажимаем «Добавить линию тренда».
  3. Открывается окно для настройки параметров линии. Выберем линейный тип и поместим на график величину достоверности аппроксимации.
  4. На графике появляется косая линия.

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.

Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.

Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:

  • лепестковый;
  • круговой;
  • поверхностный;
  • кольцевой;
  • объемный;
  • с накоплением.

Постановка задачи

Исходные данные

Для начала, давайте определимся, какие у нас есть исходные данные и что нам нужно получить на выходе. Фактически, все что у нас есть, это некоторые исторические данные. Если мы говорим о прогнозировании продаж, то историческими данными будут продажи за предыдущие периоды.

Примечание. Собранные в разные моменты времени значения одной и той же величины образуют временной ряд. Каждое значение такого временного ряда называется измерением. Например: данные о продажах за последние 5 лет по месяцам — временной ряд; продажи за январь прошлого года — измерение.

Составляющие прогноза

Следующий шаг: давайте определимся, что нам нужно учесть при построении прогноза. Когда мы исследуем наши данные, нам необходимо учесть следующие факторы:

  • Изменение нашей пронозируемой величины (например, продаж) подчиняется некоторому закону. Другими словами, в временном ряде можно проследить некую тенденцию. В математике такая тенденция называется трендом.
  • Изменение значений в временном ряде может зависить от промежутка времени. Другими словами, при построении модели необходимо будет учесть коэффициент сезонности. Например, продажи арбузов в январе и августе не могут быть одинаковыми, т.к. это сезонный продукт и летом продажи значительно выше.
  • Изменение значений в временном ряде периодически повторяется, т.е. наблюдается некоторая цикличность.

Эти три пункта в совокупность образуют регулярную составляющую временного ряда.

Примечание. Не обязательно все три элемента регулярной составляющей должны присутствовать в временном ряде.

Однако, помимо регулярной составляющей, в временном ряде присутствует еще некоторое случайное отклонение. Интуитивно это понятно — продажи могут зависеть от многих факторов, некоторые из которых могут быть случайными.

Вывод. Чтобы комплексно описать временной ряд, необходимо учесть 2 главных компонента: регулярную составляющую (тренд + сезонность + цикличность) и случайную составляющую.

Виды моделей

Следующий вопрос, на который нужно ответить при построении прогноза: “А какие модели временного ряда бывают?”

Обычно выделяют два основных вида:

  • Аддитивная модель: Уровень временного ряда = Тренд + Сезонность + Случайные отклонения
  • Мультипликативная модель: Уровень временного ряда = Тренд * Сезонность * Случайные отклонения
Читайте также:  Как отключить слежку в Windows 10 — три способа

Иногда также выделают смешанную модель в отдельную группу:

  • Смешанная модель: Уровень временного ряда = Тренд * Сезонность + Случайные отклонения

С моделями мы определились, но теперь возникает еще один вопрос: “А когда какую модель лучше использовать?”

Классический вариант такой: — Аддитивная модель используется, если амплитуда колебаний более-менее постоянная; — Мультипликативная — если амплитуда колебаний зависит от значения сезонной компоненты.

Пример:

Лучшие индикаторы трендовой линии

Эффективность этих технических инструментов оценивается по степени точности их графических построений и по дополнительно функциональности, обеспечивающей повышение удобства применения. Ниже описаны три из них, пользующиеся популярностью у трейдеров.

Лучшие индикаторы трендовой линии

Индикатор, рисующий трендовые линии SignalLineeng (скачать)

Лучшие индикаторы трендовой линии

Алгоритм заключается в поиске важных уровней поддержки и сопротивления при помощи фрактального метода, которые и используются при отображении наклонных трендовых линий, причем их количество на одном графике не ограничено (рис. 3). Для каждой трендовой линии можно задать уникальное имя, что обеспечивает избирательность при оповещении о важных событиях, например, о приближении цены к трендовой линии на количество пунктов меньшее, чем определено параметром Set, задаваемом в настройках (если установить его в 0, то сигнал генерироваться не будет).

Лучшие индикаторы трендовой линии

Рисунок 3. SignalLineeng – индикатор, рисующий трендовые линии.

Лучшие индикаторы трендовой линии

Параметр “УдалятьОтрезки” при значении True обеспечивает рисование новых сигнальных линий при смене периода графика.

Лучшие индикаторы трендовой линии

Индикатор, строящий трендовые линии TrueTrendline (скачать)

Лучшие индикаторы трендовой линии

Особенность этого технического инструмента заключается в реализации его программной части в двух файлах. Один из них основной (TrueTL), а другой (TrueTL Alert) – сигнальный. Если не требуется оповещение о приближении цены к трендовой линии, то сигнальный файл можно не копировать в папку Indicators торгового терминала. Если же необходимо оповещение, то к графику применяются оба индикатора.

Лучшие индикаторы трендовой линии

Рисунок 4. TrueTrendline – индикатор, выполняющий построение трендовых линий.

Лучшие индикаторы трендовой линии

На ценовом графике TrueTrendline отображает трендовые линии (рис. 4) с указанием степени их силы (цветом: белый – слабый, оранжевый – сильный; толщиной: тонкие – слабые, толстые – сильные). На результаты вычислений влияет лишь параметр NormalTLPeriod, значение которого равно длительности анализируемого временного промежутка (в барах).

Лучшие индикаторы трендовой линии

Из других настроек можно выделить:

  • ThreeTouch – выделять ли цветом трендовые линии, проходящие через 3 экстремума;
  • MarkHighestAndLowestTL – обозначать ли маркером (горизонтальная жирная черта) самую верхнюю и самую нижнюю трендовые линии.

При необходимости возможна настройка оповещения при касании или пробитии ценой трендовой линии:

  • BreakAlert&AfterClose – включение/отключение оповещения о пробое линии тренда свечой (после ее закрытия);
  • BreakAlert&BeforeClose — включение/отключение оповещения о пробое до закрытия свечки;
  • TouchAlert — включение/отключение оповещение о соприкосновении цены и линии тренда;
  • TouchDistance – количество пунктов, при приближении на величину которых цены к трендовой линии сработает оповещение;
  • AllTrendLineAlert — включение/отключение отображения всех трендовых линий;
  • EmailAlert – включение/отключение оповещения на email;
  • PopUpAlert – включение/отключение оповещения всплывающим окном;
  • SoundAlert — включение/отключение оповещения звуком;
  • SoundFile — аудио-файл звукового оповещения (помещается в папку «Sounds» торгового терминала).

Параболический тренд

()

В параболическом тренде помимо уже упомянутых коэффициентов из линейного тренда появляется коэффициент, отвечающий за ускорение процесса, – а2. Как известно, ускорению соответствует вторая производная по времени. Если мы возьмем вторую производную функции () по времени, то получим

Таким образом, зная значения коэффициентов параболического тренда, можно дать им некоторую трактовку. Умножив коэффициент а2 на 2, мы получим оценку среднего ускорения в моделируемом ряде данных.

Графиком этой функции является парабола с осью симметрии, параллельной оси ординат. Характер функции определяется ее коэффициентами. Обычно для моделирования экономических процессов используют одну из ветвей параболического тренда, что позволяет моделировать различные процессы:

  • 1) рост с ускорением – правая восходящая ветвь, а2 > 0;
  • 2) снижение с замедлением – левая нисходящая ветвь, а2 > 0;
  • 3) рост с замедлением – левая восходящая ветвь, а2

    Отмстим, что, используя параболу при моделировании процессов 2 и 3, надо иметь в виду, что в будущем такая модель придет к своему экстремуму и начнет движение в противоположную сторону.

    Обычно в моделировании не используют параболы более высоких степеней, чем вторая. В частности, это вызвано тем, что параболы более высоких степеней хоть и могут хорошо аппроксимировать ряд, но тенденции прогнозируют плохо.

    Так, через любые п точек можно провести параболу (n – 1)-го порядка (через две точки – прямая, через три – парабола второго порядка, через четыре – третьего и т.д.), однако в таком случае не выявляется никакая тенденция, а всего лишь осуществляется "подгонка" модели под исходный ряд данных. На рис. представлен полином четвертой степени, который описывается уравнением:

    Рис. Модель полинома четвертой степени (сплошная линия) к аппроксимации и прогнозировании сгенерированного ряда данных

    Как видим, такая модель хорошо аппроксимирует исходный ряд данных, повторяя снижения и спады, но прогноз па 49–58 наблюдений эта модель дает неприемлемый: правая ветвь параболы задирается и, как известно, при увеличении t уходит в бесконечность. Конечно же, дать адекватный прогноз с помощью такой модели практически невозможно.

    Можно дать одну рекомендацию по построению параболических трендов: прежде чем давать окончательный прогноз по такой модели, исследователю стоит оценить, какого именно прогноза можно ждать от полученной модели в обозримом будущем и может ли он соответствовать реальности.

    Если модель показывает наличие экстремума в ближайшей перспективе либо резкое изменение тенденций (резкий рост либо снижение), возможно, стоит обратиться к другой модели тренда.

Индикаторы, с помощью которых определяется боковое движение

Наилучший индикатор бокового тренда на рынке Forex – это осциллятор. В частности, значения осцилляторов должны находится в пределах от 0 до 100 и центральной линии.

При помощи индикаторов Moving Average Convergence/Divergence или Stochastic oscillator является возможным определение вершин и впадин нейтрального движения тенденции, а также отметки, на которых произойдет ее окончание.

И все же, для определения будущего направления движения нужно использовать показатели, которые не рассчитываются от цены, но оказывают на нее непосредственное влияние. К таким показателям относятся показатели денежного потока, настроение публики, и другие.

Данные показатели позволяют трейдеру знать наверняка в какую сторону сейчас тренд, а не заниматься гаданием, как это получается при использовании технических индикаторов.

Согласен на отправку кода по СМС

Получить курс по трейдингу

FacebookTwitterВконтактеGoogle+

Характеристики тренда.

Тренд имеет несколько важнейших свойств, каждое из которых может существенно влиять на его оценку в целом. Определить общее направление движения бывает довольно нелегко, но куда тяжелее составить более детальную картину, на основании которой можно было бы открыть выгодную сделку. Последнее является спутником опыта, благодаря которому приходит лучшее ощущение ситуации, но в целом достаточно рассмотреть 3 наиболее важных свойства, составляющих основу тренда:

1. Направление – первое и важнейшее свойство. Начинающим крайне важно понимать значение масштаба в определении тренда, так как на разных временных интервалах ситуация может кардинально отличаться. Из-за этого коррекция (этап тренда, когда цена перестает двигаться в изначальном направлении и возвращается немного назад) может восприниматься как самостоятельный тренд, что приводит к неправильным решениям. О том, как правильно определить тренд, речь пойдет несколько ниже.

2. Сила – чем больше существует точек, через которые можно провести линию тренда, тем сильнее и важнее сложившаяся тенденция. Также важно обращать внимание на угол линии тренда: чем круче градус наклона относительно горизонтали, тем менее влиятельно движение. Т.е. очень крутые движения не имеют такой силы, как тренды, развивающиеся относительно плавно и долго. Идеальным углом для восходящего и нисходящего движения можно назвать 45 градусов.

3. Продолжительность – чем дольше существует тренд, тем он сильнее. Данное свойство актуально для более высоких таймфреймов, так как внутри дня цена крайне мобильна и динамична. Но в тоже время есть тактики, которые позволяют весьма эффективно использовать глобальный тренд в локальных масштабах.

Что такое линия тренда и как ее построить?

Линия тренда один из основных элементов технического анализа. Она позволяет определить не только направление движения, но и то насколько силен или слаб существующий тренд, дальнейший потенциал его роста и момент, когда тренд заканчивается и пора выходить из позиции, а также конечно же наиболее удачный момент входа, позволяющий с наибольшей вероятностью получать прибыль.

Для того, чтобы правильно построить линии тренда нужно определить максимумы и минимумы на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно просматриваются на графике. Обычно после нужного нам пика наблюдается коррекция (движение цен в обратную сторону) как минимум на треть от предыдущего трендового движения.

Далее соединяем наиболее значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь дать нельзя, каждый рисует по своим критериям. Наиболее простой и универсальный способ — это находим на графике самый высокий локальный минимум (для восходящего тренда) и следующий за ним второй пик и проводим между ними линию тренда (линия поддержки).

Для нисходящего тренда ищем на графике соответственно максимумы цен (самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и между ними проводим линию (уровень сопротивления).

В случае пробоя линий тренда возможны 2 исхода. Либо это ложный пробой и цена со временем возвратится за линию тренда, либо наблюдается смена тенденции.

Индикатор Supertrend — Преимущества и недостатки

Каковы преимущества и недостатки Supertrend?

Самое лучшее в Metatrader 4 Supertrend — это то, что он посылает точные и удобные для чтения сигналы.

Супер Тренд Индикатор доступен на разных торговых площадках. Индикатор предлагает самый точный технический анализ, позволяющий трейдерам быстрее принимать решения. Как сказано выше, он чрезвычайно прост в использовании и понимании.

Однако индикатор подходит не для всех ситуаций. Он работает, когда рынок в тренде. Поэтому лучше всего использовать его для краткосрочного технического анализа.

Super Trend использует только два параметра, ATR и множитель, которых не всегда достаточно, чтобы предсказать точное направление рынка.

Как и многие технические индикаторы, индикатор Supertrend работает лучше всего в сочетании с другими индикаторами.

Методы теханализа (графические и математические)

Специалистов теханализа условно разделяют на две группы: технических аналитиков и графистов. Первые в своей работе опираются на компьютерные технологии и статистические методы. Вторых больше интересует внешний вид графика – на основании него они делают свои прогнозы. Нет однозначного ответа, какой метод теханализа лучше, поэтому их комбинация – залог успеха для любого участника Форекса.

Классический графический теханализ

Котировки на Форексе двигаются вертикально и вправо, делая каждый раз стандартный шаг. Каждый такой шаг фиксируется на графике новой точкой. Суть классического теханализа заключается в построении на графике линий и уровней поддержки и сопротивления, каналов и паттернов, позволяющих прогнозировать ситуацию на Форекс. Ниже мы рассмотрим все эти инструменты более детально.

Анализ японских свечей

Свечи – это продукт древнеяпонской школы теханализа. Основа этого анализа заключается в изучении комбинаций свечей относительно друг друга. Можно выделить отдельные свечки, которые своим положением и формой дадут много ценной информации о направлении тренда на Форексе.

Индикаторный анализ

Суть этого метода заключается в добавлении на график индикаторов и осцилляторов, показывающих направление основной тенденции на Форексе. Они могут его подтверждать либо сигнализировать об изменении направления тенденции.

Волновой анализ волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта широко применяется в теханализе. Согласно ей, колебания цены на Форексе напоминают приливы и отливы на море. Основная тенденция проходит 3 фазы:

  1. Фаза накопления, когда в торговлю включаются самые информированные участники рынка Форекс.
  2. Фаза продолжения – в игру вступают другие проницательные инвесторы.
  3. Фаза затухания, в которую на рынок приходит «толпа», а крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль.

В этих фазах выделяют 5 волн, каждая из которых состоит еще из трех подволн. Это сокращенное представление теории Эллиотта. Чтобы познакомиться с ее положениями и свойствами каждой волны, понадобится отдельная статья.

Анализ объема

Этот сводный метод пользуется широкой популярностью. Он легок в использовании и достоверен. Объемы свидетельствуют о количестве заключаемых на Форексе сделок. Рост или падение цены на графике всегда сопровождается ростом или падением объемов торгов. Причем часто объемы опережают цену. Например, если график движется вверх, а объемы торговли упали – это явный сигнал теханализа для заключения сделки на продажу.

Стаканный

Биржевой стакан позволяет отслеживать позиции крупных инвесторов Форекса, влияющих на изменения котировок. Этот инструмент теханализа можно найти на каждой торговой платформе Форекса. Он представляет собой таблицу, в которой отображаются заявки всех участников валютного рынка. Метод позволяет определить самые крупные контракты и открывать позиции согласно им.